【代码】基于超额收益的资产组合优化 基于《现代投资组合理论与投资分析 9th》第九章; 仅包含MATLAB代码,原理请查看原书; 2021-02-15 Finance #Matlab #Portfolio Optimization
【推导】Modern Portfolio Theory 构造拉格朗日函数公式研究马科维茨投资模型; 目前包含: 求最小 sigma_p; 最优组合下每个资产的权重; 加入 risk free security 后的权重; 2021-02-15 Finance #Markowitz
【笔记】基于斜率最大的资产组合优化 基于《现代投资组合理论与投资分析 9th》; 对基于斜率的资产组合优化的推导,包含MATLAB代码; 2021-02-13 Finance #Portfolio Optimization